7月26日，证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）（以下简称“金融科技中心”）2018年中期研讨会在资本市场学院顺利召开。中国证监会信息中心刘铁斌副主任、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）喻华丽总工程师、技术管理委员会委员、金融科技中心顾问、立项课题组成员等代表共计120余人参加了会议。

               

      

会上，喻华丽总工程师致欢迎辞，对与会各方表示了欢迎和感谢，并简要介绍本次中期研讨会的目的与意义，期待听到各位专家的意见和建议，共同探讨中心后续工作开展，在行业金融科技创新应用的路上携手形成合力，推动行业的发展与进步。

        

         

深交所技术管理委员会谢文海副主任主持本次会议，对本次会议的议程安排做了简要介绍，感谢参与课题汇报的10个课题组的精心准备和主动分享，希望专家顾问和各课题代表畅所欲言、群策群力，推动各课题研究工作顺利实施。

         

          

课题分享前，深交所技术规划部曾海泉副总监对金融科技中心近期的工作情况做了报告，通报了立项课题总体实施进展，介绍了金融科技中心搭建的深度学习平台和研究支持平台，并对下一步工作重点进行简要说明。随后，实体画像、智能服务、模型算法、区块链和云计算5个研究领域的10个立项课题组代表先后进行了分享和交流。

实体画像类的课题由华泰证券和兴业证券进行分享。华泰证券分享主题为《数据模型在投资者画像中的应用》，从框架、算法、场景三个方面介绍了华泰证券的客户画像建设情况，指出数据的广度和长度、数据间的关联性是影响画像质量的重要因素，而特征的生成则是算法上的难点。兴业证券分享了《实体画像类研究与应用实践》，从研究方法、实践应用、未来展望等方面，介绍了兴业证券在画像建设上的相关思考和探索，特别强调了标签对画像构建的关键性，着重对标签体系的设计与构建开展了详细的说明。

          

        

金融科技中心顾问、国泰君安技术总监俞枫对两个分享进行了点评，认为两个课题的研究在方法论上有相似性，但场景各具特色，其研究探索工作具有较大的行业分享意义，并对课题组提出了两点建议：一是希望在画像构建中考虑使用者的要素，将使用者的意见纳入标签的建设中；二是标签的建设是个需要不断筛选淘汰的过程，建议将淘汰机制添加到方法论中。

         

              

智能服务类的课题由国泰君安和海通证券进行分享。国泰君安介绍的《证券业智能服务技术与应用研究》和《智能投研创新技术与应用研究》两个主题，分别就国泰君安“灵犀客服”的平台架构、语音与语义技术、语料库积累以及主要应用场景，国泰君安智能投研平台的实现及其在智能选股、量化模拟等场景下的应用进行了详细地介绍。海通证券分享课题为《金融文档智能语义分析应用研究》，着重从智能复核应用和数据闭环两个关键问题开展探讨，并就其研究中面临的语义错误识别、勾稽关系与公式识别、模型性能提升等三个技术难点做了经验分享。

   

     

金融科技中心顾问、长江证券信息技术总部总经理潘进点评了智能服务类课题的分享。认为国泰君安在咨询智能服务上的探究广度很大、场景较多，而海通证券则研究的较为深入和专业，认为两家机构随着课题研究的不断探索，研究将能够逐步做的深入。并对课题组提出了两点建议：一是建议对市场上已有的、较为成熟的技术解决方案进行比较分析进而引入、应用；二是要做有温度的产品，如对相似产品做兼容性考虑、建立能及时反馈问题的产品。

                

        

模型算法类的课题由长江证券和中信证券进行分享。长江证券分享了《信息系统智能安全画像与网络威胁预警模型》，基于具有代表性的金融场景范例介绍了画像安全的思路和面临的问题，并结合技术架构和若干案例上的建模效果展示了其工作成果，最后对更丰富的标签体系、业务逻辑与系统逻辑的关联、智能运维等工作方向作了展望。中信建设分享了《分布式在线机器学习课题研究汇报》，从分布式在线机器学习的基本原理、模型更新算法、超高维特征设计、应用场景与落地几个方面进行了专业的讲解，并指出研究中遇到的两处难点：一是在线模型效果评估需要较长时间数据积累，二是客户实时特征与适当性可能不匹配。

    

            

金融科技中心顾问、招商证券信息中心总经理郑继翔对以上两个课题进行了点评，认为长江证券的课题研究能在原有经验积累的基础上提出了技术创新应用，难能可贵。中信证券的分享学术性较强，两家机构的研究在场景上、在技术能力培养上做文章，很有实际意义，也有利于成果产出。最后建议课题组在研究中不要回避算法和模型的选择问题，如何开展测试、如何对比不同的算法模型、测试的结果如何标准化，需要加强关注。

    

            

      区块链类的课题由兴业证券和东吴证券进行分享。兴业证券围绕《基于区块链的客户身份证书及电子合同保全关键技术研究》的主题，重点介绍了其在身份验证、证书生成及记录上链、电子合同保全和鉴定、以及区块链管理系统上的研究进展，分享了其对区块链证书效力、区块链合同的法律效力、行业标准和基础设施等问题的思考。东吴证券分享了《区块链驱动金融信息系统的可信安全》，重点介绍了其研究中使用的区块链防篡改保障、可信增强DevSecOps、大数据人工智能分析三个技术创新。

    

    

金融科技中心顾问、广发证券信息技术部负责人蒋荣对以上两个课题进行了点评，认为兴业证券实现的身份传输机制具有很好的推广意义，东吴证券将安全融入到软件的完整开发周期中，具有独特的角度。并指出，区块链的发展需要整个行业共同推动的力量，也建议关注其它行业和地区的区块链研究及相关新兴技术发展，从中吸取教训，警惕量子计算等技术对区块链的冲击。

         

            

云计算类的课题由东方证券和深证通进行分享。东方证券分享了《测试数据服务云平台》，以大数据发展为测试工作带来挑战为背景，着重对测试数据服务平台的研究思路、技术架构等方面进行了详细介绍，提出通过统合大量数据到同一系统并提供服务，以达到降低测试成本、提高测试效率的目标。深证通就《基于容器云的金融云应用研究与实践》课题介绍了其在Kubernetes 集群自动化部署及管理、盈通手机行情容器化改造方案、深证通行情云应用部署等方面的成果，以及下一步在Kubernetes与IaaS 集成、深证通容器镜像服务等方面的计划。   

           

       

金融科技中心顾问、海通证券信息技术部副总经理王洪涛对以上两个课题进行了点评，他认为东方证券的分享令人印象深刻，数据错误和测试场景的缺乏是行业测试工作的痛点，建议数据统一管理要充分利用行业资源，将测试数据云服务从企业内推广到企业间，进而成为整个行业的云；而对于深证通分享的容器云课题，他认为容器在金融行业推行较慢，建议对推行慢的原因、容器在行业的适用性等方面进行探究。

       

           

课题分享环节结束后，各与会专家对课题研究的内容、方向、方法等发表了意见，对如何推动行业金融科技的发展提出了宝贵的建议。专家们认为要重视技术研究与具体业务场景的结合，体现行业特点。在关注课题研究全面性的同时，更要对某些具体方向集中力量攻坚。另外，对于行业交流共享，专家们认为共享不应限于成果，研究过程的失败经验也有分享的价值。希望未来能建立更全面的共享机制和平台，使课题成果和经验更好地促进行业金融科技的发展。

                    

            

证监会信息中心刘铁斌副主任充分肯定了金融科技中心的工作，并对下一步工作提出三方面期望：一是课题研究工作不以课题结项为终点，要注重持续研究和发展，在研究中逐步建立行业技术标准，培养行业金融科技人才；二是未来的课题研究方向要更加全面化，加强合规审计和风险控制等应用场景的技术研究；三是要从对行业推广价值等角度适时建立课题研究激励机制，积极引导行业金融科技研究发展方向。

             

                

最后，喻华丽总工程师对会议做总结发言。她表示，感谢行业各机构对金融科技中心的关心与支持，深交所将继续发挥自身资源优势，加强整合行业机构共享资源，形成行业合力、共同攻克技术研究的痛点难点。金融科技中心将持续完善工作机制，探索行业技术交流研讨模式，营造良好的行业金融科技研究氛围。