研究所成立于1997年，是深圳证券交易所设立的高层次证券研究专门机构，设有国内证券业成立最早、规模最大的博士后工作站和国内第一份证券类专业理论期刊《证券市场导报》。

研究所长期致力于研究中国资本市场建设和深交所发展过程中基础性、前瞻性和战略性的重大课题，注重实证研究、实地调研和案例分析，依托交易所在数据、渠道等方面的独特资源和平台优势，经过长期积累、跟踪研究，逐步形成一批研究细分领域中的专长和品牌性研究成果，在业界具有广泛影响。

研究所研究领域覆盖交易所战略规划、发行上市制度、投资者行为、交易制度创新、上市公司监管、私募和国际市场、法制监管等。研究成果广泛应用于证券市场，成为证监会、深交所制定政策和决策、进行制度和产品创新、加强公司和市场监管的重要参考依据。从中小板、创业板设立、股权分置改革，到场外市场发展、深港通启动、创业板注册制改革，资本市场的每一次重大改革发展，深交所研究所均有重要研究报告作为决策支持。

深交所研究所累计承担十余项国家自然科学基金课题、近百项中国博士后科学基金课题，研究成果在《经济研究》《金融研究》《管理世界》、Journal of Financial Economics、Journal of Econometrics等境内外一流期刊发表。2001年起，深交所研究所先后四次获得中央金融工委授予的“青年文明号”称号。

深圳证券交易所博士后工作站成立于1999年，截至2022年10月，已累计招收了22批共210名博士后。出站博士后大多成为业界高管、部门负责人和高校学术带头人。工作站已成为引进、培养并向证券业输送高层次人才的重要通道，2010年、2015年两度被国家人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会评为全国优秀博士后科研工作站。

《证券市场导报》办刊始终站在证券金融理论和实践的前沿，逐步发展成为国内证券研究领域的前沿期刊、以及传播先进证券文化、连接学界与业界的学术交流平台。导报多次荣获广东省优秀社会科学期刊奖，2001年被国家新闻出版署选入中国期刊方阵“双效”期刊阵列。连续入选北大《中文核心期刊要目总览》、中国人文社会科学期刊AMI综合评价（A刊）核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）经济学来源期刊等国内重要核心期刊或来源期刊目录。